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【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20191007:短期有望反弹

2019-10-08 08:15:03浏览:编辑:姿容绝代

来源:XYQUANT

短期有望反弹 

 兴业期权水晶球20191007    

 

预测标的:上证50指数/上证50ETF

 

预测分值:6分(情绪偏乐观)

 

目标日期:2019.10.8(周二)

 

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率转向乐观,波动率期限结构的边际变化指标、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言市场情绪偏乐观,模型提示短期有望反弹。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

 

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,波动率期限结构的边际变化指标转向乐观,整体而言市场情绪偏乐观,模型提示市场情绪转暖。从标的日内走势来看,早盘开盘后维持窄幅震荡走势,尾盘快速下跌,最终标的全天下跌1.11%,50指数下跌1.08%,标的走势低于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到上一个交易日收盘,兴业期权水晶球择时指数维持6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率转向乐观,波动率期限结构的边际变化指标、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言市场情绪偏乐观,模型提示短期有望反弹。

 

附表

 

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《短期有望反弹——兴业期权水晶球预测日报20191007》

对外发布时间:2019年10月7日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明 

SAC执业证书编号:S0190514100003

 

 

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